Для начала, напомню вам, как строятся TD-Линии предложения (сопротивления) согласно техническому анализу Томаса ДеМарка. Очень важно использовать эти правила для того, чтобы не открывать убыточные сделки, особенно если вы занимаетесь маржинальной торговлей, когда малейшая ошибка может привести к колоссальным потерям. Чтобы избежать этого, трейдеры могут использовать не только эту методику, а и подобные способы «прощупывания» рыночных тенденций.
- Поскольку инструмент задуман как индикатор смены глобального тренда, его лучше не использовать на мелких таймфреймах.
- Чтобы определить уровень сопротивления, соедините две последние TD-Точки предложения (сопротивления) одного уровня (справа налево) и нарисуйте TD-Линию сопротивления (предложения).
- Использование более длительных периодов расчета позволяет «зацепиться» за долгосрочную тенденцию в развитии рынка.
- Теперь, войдя в короткую позицию после истинного внутрибарного нисходящего прорыва TD-Линии спроса, вам нужны некоторые действия, чтобы вывести вас из этой позиции, если что-то пошло не по плану.
Как видите, на примере выше прорыв TD-Линии предложения произошел на отметке 3911. Несмотря на то, что цены закрытия двух предыдущих свечей практически равны и условие первого квалификатора в данном случае не выполнено, прорыв оказался истинным и тренд развернулся, сменив направление на восходящее движение. Для облегчения поиска точек экстремума я воспользовался индикатором «Фрактал Билла Вильямса». Он ищет свечу окруженную с двух сторон свечами, которые имеют цену закрытия/открытия ниже/выше чем у нее и обозначает ее галочкой. Посчитать уровень каждой TD Точки можно с помощью измерительного инструмента, который находится в tradingview на левой панели и обозначен иконкой в виде линейки, как это показано на рисунке ниже.
Особенности торговли по индикатору ДеМарку
Использование более длительных периодов расчета позволяет «зацепиться» за долгосрочную тенденцию в развитии рынка. Индикаторы с короткими периодами позволяют выходить на рынок в точке с наименьшим риском и планировать момент заключения сделки так, чтобы она была в русле основной тенденции. Встраивая сигналы индикатора в свою торговую стратегию, неплохо бы проверять их посредством другого инструмента теханализа для повышения надёжности. Использование более длительных периодов расчета позволяет зацепиться за долгосрочную тенденцию в развитии рынка. Стратегия ДеМарка является очень эффективным инструментом для определения трендового рыночного движения.
Войдя в длинную позицию после истинного внутрибарового прорыва вверх TD-Линии предложения, нам нужны правила, чтобы выйти из этой сделки, если что-то пошло не в соответствии с планом, как на предыдущем примере. Всегда следует учитывать фундаментальные факторы, влияющие на движение цены. Если свеча прорыва закрывается под TD Линией спроса, то это указывает на то, что новое давление продаж сместило динамику спроса/предложения в краткосрочной перспективе в пользу медведей.
Кроме торговли из зон перекупленности и перепроданности, трейдеры пользуются индикатором Демарка для выявления участков дивергенции, которые также указывают на приближающийся перелом тенденции. Для формулы расчёта индикатора DeMarker (DeM) берутся только экстремумы, то есть абсолютный минимум или абсолютный максимум за указанный промежуток времени. Автор при разработке индикатора учёл минусы классических осцилляторов и скорректировал формулу таким образом, чтобы повысить эффективность. Индикатор назван в честь его создателя Томаса Демарка, который в своё время переосмыслил принципы технического анализа рынков. Они изложены в его книге «Технический анализ – новая наука рынка».
Судя по данной картинке уже можно предпологать, что движение в зону 3900 и ниже было сетапом для дальнейшего бычьего движения пары BTCUSD, но явных сигналов для открытия сделки пока нет. Прибавим этот результат к точке прорыва TD-Линии предложения и получить цель для выхода из сделки. Из школьного курса Физики вы наверняка помните, что каждое действие имеет одинаковое по силе и противоположное по направлению противодействие. Но ДеМарк утверждает, что этот закон также может быть применен к торговым рынкам, где часто наблюдается некоторая симметрия.
Разбираемся с индикатором TD Lines (от Томаса ДеМарка). Принципы построения и условия применения TD Линии спроса.
Этот метод хорошо себя зарекомендовал для рынка с диапазонами величин, но при появлении трендов, могут начинаться значительные проблемы. Любой, кто обладает опытом использования данного индикатора, знает, что этот инструмент с одной стороны отличается своей простотой… Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
TD Retracements – уровни коррекции от Томаса ДеМарка
Квалификатор TD-Линии предложения №2 является подтверждающим и сам по себе использоваться не может. Предполагая, что ни одно из первых двух условий не выполнено, вы можете использовать один окончательный квалификатор для измерения давления на покупателя, то есть спрос перед прорывом TD-Линии предложения. Определившись с тем, как построить TD Линии сопротивления и поддержки, ДеМарк разработал свод правил о том, как цены должны реагировать на эти уровни. Графики осцилляторов могут образовать различные фигуры – паттерны. Есть разные варианты названий – флаг, клин, треугольник, голова-плечи, двойное дно и прочие. Эти изображения фигур на графиках могут указать на прорыв на новый тренд, раньше чем это можно увидеть на графике цены.
Цель остается неизменной до тех пор, пока на рынке не произойдет истинный прорыв вверх, – в этом случае динамика спроса/предложения будет смещена или если будет достигнута цель прорыва нисходящей линии тренда. Как уже говорилось, индикатор ДеМарка позволяет определить момент разворота рынка, когда его линия заходит в зону перекупленности, или в зону перепроданности. Учитывая это, с помощью индикатора можно определить, на каком уровне в ближайшее время рынок может развернуться. Например, на медвежьем рынке ждут, когда цена пробьет нисходящую линию тренда снизу-вверх, а свеча закроется выше линии тренда. Рассматривая нисходящий тренд, трейдеры всегда ищут точки входа в длинные сделки LONG.
Если соединить TD-Точки спроса (поддержки) E и F на нашем примере, то мы получим TD-Линию поддержки (спроса). Как видите, эта линия была пробита, но кардинального разворота тренда не случилось, и цена продолжила свой рост. Как и в классическом техническом анализе, линии поддержки и сопротивления часто меняют свое значение. В данном случае, линия поддержки стала линией сопротивления для дальнейшего движения цены. На рисунке выше мы видим дневные свечи обозначенные буквами A,B и C. Каждый из этих баров имеет наибольшее значение закрытия среди соседних свечей.
В основу работы индикатора положен принцип определения зон перекупленности и перепроданности на основе расчетов уровня спроса на актив и рисков получения убытков. В результате получился весьма эффективный осциллятор для финансового трейдинга. Стоит отметить, что Грааль так и не был найден, однако профессиональные инвесторы получили в свое распоряжение эффективный технический сервис для прогнозирования рынка. Предполагая, что ценовой бар, который пересекает TD-Линию предложения вверх, является баром X, нужно сравнить цену закрытия X -1 (бар перед прорывом вверх) с ценой закрытия X-2 (цену второго бара до прорыва вверх). Сегодня мы более подробно рассмотрим TD-Линии предложения (сопротивления) и научимся определять благоприятные моменты для открытия сделки LONG. Также мы рассмотрим варианты, когда рынок вдруг идет против ваших ожиданий и пробой линии тренда оказывается ложным.
При этом, благодаря первому квалификатору, истинность потенциального прорыва была подтвержена заранее. Теперь, войдя в короткую позицию после истинного внутрибарного нисходящего прорыва TD-Линии спроса, вам нужны некоторые действия, чтобы вывести вас из этой позиции, если что-то пошло не по плану. Предполагая, что ценовой бар, пробивающий TD Линию спроса вниз, называется бар X, вам нужно сравнить закрытие X-1 (то есть, ценовой бар до прорыва вниз) с закрытием X-2 (то есть закрытием двух ценовых баров до прорыва вниз). Подход Томаса ДеМарка к построению линий тренда абсолютно объективен и способен полностью исключить размышления из процесса принятия решений. Как и у многих других TD-индикаторов, теория ТD-Линий тренда ДеМарка (TD Lines) может применяется практически к любому рынку на любом таймфрейме. Поэтому данный метод одинаково актуален как для дневной, так и долгосрочной торговли.
Движения цены над TD-Линией спроса часто копируется под ней, после истинного прорыва вниз. Если два вышеперечисленных условия не выполнено, вы можете использовать один окончательный классификатор для измерения давления продаж, то есть предложения, перед прорывом нижней границы TD-Линии спроса. Отмечу, что, говоря про анализ по ДеМарку, всегда следует указывать инициалы автора TD (Tom DeMark).
Это позволит нам научиться предсказывать величину и длительность коррекционных движений цены, находить критические точки цены и определять коэффициент коррекции на любом рынке и любом таймфрейме. И, конечно, финалом нашего исследования будет совместное применение данных инструментов и использование единой торговой системы от Томаса ДеМарка. Также мы добавим индикатор RSI для более точного анализа направления тренда. Как видно на графике выше, самой низкой ценой перед прорывом является отметка 8774. Добавьте значение перпендикулярной линии к точке, scam leaks отзывы где произошел истинный прорыв. Для примера построим TD-Линию предложения через две точки экстремума третьего уровня А и В.
Если быстрее – то можно говорить о слабости восходящего импульса и скором окончании тенденции. По умолчанию в настройках установлены уровни 0,7 (зона перепроданности) и 0,3 (зона перекупленности), а также период 14. Если изменить их на 0,9 и 0,1, а значение параметра период на 13, то можно увидеть, что сигналы индикатора будут различаться.